纽央行估计房价下跌47%银行都不会倒，但普通借款人和中小企业就……

By NZ每日财经· 2022年10月31日 21:11

本文来源：NZ每日财经

新西兰储备银行的压力测试表明，家庭可能会遇到困难，但银行可以应对房价下跌47%的情况，即使失业率超过9%。

储备银行让银行运行压力测试方案，作为其确保新西兰金融体系稳定任务的一部分。

新西兰央行副行长Christian Hawkesby表示，2022年的压力测试表明，银行业已经做好了抵御“滞胀”的准备，即高通胀伴随着衰退。

压力测试旨在让储备银行深入了解银行将如何应对“严重但看似合理的情况”。

在其2022年压力测试情景中，储备银行要求银行模拟房价从2021年11月的峰值下跌47%、股价下跌38%、失业率上升至9.3%以及国内生产总值(GDP)收缩5%对其财务状况的影响。

在这种情况下，储备银行自己的官方现金利率(OCR)将达到5.5%的峰值，而两年期固定利率住房贷款利率达到8.4%的峰值。

当前的OCR为3.5%。

ANZ银行经济学家目前预计OCR将在2月份达到5%的峰值，一些经济学家认为OCR可能会更高。ANZ银行目前的两年期固定利率房屋贷款利率为6.19%，适用于拥有20%或更多房屋净值的借款人。

Hawkesby说：“尽管在这种情况下银行的资本缓冲会减少，但它们仍将远高于我们监管的最低限度，部分原因是自2008年全球金融危机以来的资本积累，使它们能够继续支持他们的客户和经济。”

然而，对于许多家庭或银行股东来说，这并不容易。

如果储备银行2022年的测试经济场景在现实中出现，银行的利润将变为负数，因为由于家庭和企业难以还款，银行的坏账将大幅增加。

家庭将不得不应对不断上升的失业率和持续的高通胀。

储备银行表示，由于失业率高企，以及两年期住房贷款利率超过6%和可能超过7%的影响，许多家庭将难以偿还住房贷款。

该文件显示，在压力测试情景下，所有银行住房贷款违约峰值高达11.2%。

相比之下，中小型企业中将有18.1%拖欠一项或多项银行贷款。

储备银行的情景包括欧洲的另一场主权债务危机，以及新西兰和海外公司破产的增加。

欧洲债务危机将导致乳制品价格下跌。

在这种情况下，商业地产价格的跌幅几乎与房价一样。

为了给银行进行真正的压力测试，储备银行在其场景中包括了银行系统中的一个重大网络安全漏洞。

Hawkesby表示，压力测试的更多细节将包含在储备银行2022年11月的金融稳定报告中，该报告将于11月2日星期三发布。

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